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Delta

Delta

Medida del cambio en la prima de la opción producido por una variación en el precio del subyacente.

Contabilidad y finanzas

Delta (▵) es la medida del cambio en la prima de la opción (C si es una opción de compra o call y P si es una opción de venta o put) producido por una variación en el precio del subyacente (S) o, dicho de otro modo, sensibilidad de la prima respecto al precio del subyacente. Matemáticamente sería:

Para cada tipo de opción:

Delta coincide con la medida denominada ratio hedge. Este parámetro es muy utilizado para medir el riesgo de los inversores y, a través de él, el margen de garantía que han de depositar en el mercado.

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