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Posiciones sintéticas

Posiciones sintéticas

Combinación de opciones que producen una posición de riesgo-rentabilidad que no puede alcanzarse directamente.

Contabilidad y finanzas

Combinación de opciones que producen una posición de riesgo-rentabilidad que no puede alcanzarse directamente. Las posiciones sintéticas pueden establecerse de alguna de las siguientes formas:

  • a) Posición larga en opción de compra: adquisición de una opción de venta y del instrumento subyacente, conocida como compra de una call sintética.
  • b) Posición larga en opciones de venta: adquisición de una opción de compra y venta del instrumento subyacente, conocida como compra de una put sintética.
  • c) Posición larga en el instrumento subyacente: adquisición de una opción de compra y colocación de una opción de venta al mismo precio de ejercicio y con la misma fecha de vencimiento.
  • d) Posición corta en el instrumento: colocación de una opción de compra y adquisición de una opción de venta al mismo precio de ejercicio y con la misma fecha de vencimiento.
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