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Riesgo total de un activo financiero

Riesgo total de un activo financiero

El riesgo total compone la suma del riesgo sistemático y del riesgo específico.

Contabilidad y finanzas

Desde el punto de vista del modelo de mercado de Sharpe, el riesgo total de un activo financiero se puede descomponer en: riesgo sistemático, de mercado o no diversificable, y riesgo específico, propio o diversificable.

La regla que relaciona estos tipos de riesgo es:

(Riesgo Total)2 = (Riesgo Sistemático)2 + (Riesgo Específico)2.

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