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Griegas

Griegas

Contabilidad y finanzas

En relación a la prima de la opción se calculan una serie de coeficientes denominados "griegos" o "griegas", por recibir cada uno de ellos como denominación una letra de tal alfabeto.

Matemáticamente, la variabilidad de la prima respecto a uno de los factores de que depende, permaneciendo el resto constantes, se calcula a través de derivadas parciales, así pues, estos coeficientes consistirán en calcular cada una de las derivadas parciales del valor de la prima según el modelo de valoración que se emplee, respecto a cada uno de los factores que influyen sobre la misma.

Estas derivadas son: delta, gamma, lambda, theta, vega o kappa y rho.

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